日期：101年5月5,6日(週六,日)

地點：實踐大學

名額：30人

報名日期：即日起至5月1日止

報名資格：碩博士生，對課程有興趣者皆可報名

費用：3000元(會員九折2700元，永久會員八折2400元)

授課老師：張倉耀老師

課程綱要：

【Day1】

Basic Time Series Analysis

1.      Stationarity

1.1  Unit Root test

²   Augment Dickey-Fuller (ADF)

²   Philips-Perron (PP) test

²   KPSS test

2.      Cointegration

2.1  Engle-Granger conintegration test

2.2  Johansen cointegration test

3.      VAR, VECM models

3.1  Vector autogression models (VARs)

3.2  Vector error correction model (VECM)

4.      Granger-causality test

4.1  Granger (1969)

4.2  Sims (1972)

4.3  Geweke-Meese-Dent (1982)

5.      Impulse response analysis

Variance decomposition

【Day2】

Panel Data Analysis

1.      Panel unit root test

1.1  LLC test

1.2  IPS test

1.3  MW test

1.4  Hadri test

2.      Panel cointegration test

2.1  Pedroni cointegration test

2.2  Kao cointegration test

3. Panel regression model

3.1 Panel threshold model

3.2 Panel smooth transition model

主辦單位：實踐大學財務金融學系、中華教育與人力資源管理網路學會

協辦單位：實踐大學管理學院金融發展研究中心